3.6.2 关于建立交易策略的建议（2）

止于“相对好”的策略

交易者在对“不好的策略”进行剔除后，会剩余一些相对于剔除的策略而留下的好的策略。交易者对于留下的相对好的策略，需要有所取舍，以满足自己的投资要求。不过很多交易者不满足于此，希望找到更好的甚至是“完美”的交易策略。

不过正如本章开始所探讨的那样（详见3.1.1），没有哪一个策略是完美无瑕的，因为完美无瑕的策略会让资产扩张起来产生惊人的效果，而在现实的交易环境中没有普遍的看到这样的现象。

追求完美的策略会造成对交易者的伤害。这句话听起来有些不合情理，不过事实的确如此，原因在于：

• 当交易者制定了所谓的“完美”的策略后，在利用可选择的多个样本的历史数据进行检验的过程中，一旦出现不理想的效果，就会重新修订该策略。而一旦重新修订策略，那么需要重新检验此策略。这样反复下去，可能会形成海量工作，并消耗交易者大量的时间和精力。
• 一旦某个“完美”策略通过了多个样本历史数据的检验开始付诸于实际操作，而接下来发生的现实情况极有可能让该策略在某个时间点失效，此时交易者需要重新修订策略，并检验以符合“完美”的需要。这可能又一次形成海量工作，继续消耗交易者大量的时间和精力。

因此，一旦交易者通过艰辛的努力研究出某个“完美”的策略，那么这就意味着交易者时刻都要提醒自己随时可能在将来再耗费同样的艰辛修改此策略。

交易者如果改变对“策略”的苛刻要求，能够接受“策略”在某种程度上带来的损失，那么经过检验后的策略不会让交易者时刻处于要修改策略的紧张状态中。

这就是本文所谓的止于“相对好”的策略。

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